Опционщики готовятся к отскоку

Во вторник после ночного снижения рынок фьючерсов попытался вырасти на закрытии коротких позиций, но уверенности игрокам не хватило, и к концу торгов котировки  закрылись на отрицательной территории. Фьючерс на индекс РТС потерял 1,16%. При этом спрэд составляет -7,8 пунктов, что свидетельствует о доминировании негативных настроений среди игроков.
Лучше рынка выглядели фьючерсы Газпрома. За торговую сессию они прибавили 1,63%.  Спрэд между фьючерсом и базовым активом составляет 0,7%, что свидетельствует о посте оптимизма среди игроков.  Также положительную динамику показали фьючерсы Норильского никеля, прибавив 4,93%. Поддержку котировкам оказало заявление Шувалова о маловероятности повторения «дела Юкоса» в отношении Мечела.
На рынке опционных контрактов игроки продолжали сокращать позиции по путам. За торговую сессию суммарный открытый интерес по опционам на продажу сократился на 2,1%. Суммарный открытый интерес по колам практически на изменился, при этом игроки переходили из  позиций на страйках 220 000 – 240 000  в позиции на страйках 190 000 – 205 000.  Открытый интерес на нижних страйках вырос еще на 17 - 121%.

 В среду мы ожидаем волатильной торговли на достигнутых уровнях. Игроки будут собираться с силами для отскока.

Полный обзор находится в разделе "Ежедневный обзор рынка производных".

Зайцев Павел
Аналитик по рынку деривативов